淺談次貸危機銀行論文
次貸危機對各國的影響超出預(yù)期。反觀本次危機爆發(fā)的根源,銀行流動性較差的資產(chǎn)在利率變動、房市逆轉(zhuǎn)的情況下無法提供資產(chǎn)化證券所承諾的現(xiàn)金流,現(xiàn)金鏈條斷裂使得次貸危機不斷升級和蔓延。下面是學(xué)習啦小編為大家整理的次貸危機銀行論文，供大家參考。
次貸危機銀行論文范文一：關(guān)于次貸危機對中國商業(yè)銀行風險管理的啟示
論文摘要：美國次級抵押貸款危機的全面爆發(fā)，對全球經(jīng)濟造成了巨大沖擊，至今為止，危機已經(jīng)造成全球眾多知名的金融機構(gòu)破產(chǎn)，并引發(fā)了世界性的金融危機。通過對次貸危機原因的深度分析，提出對中國商業(yè)銀行風險管理的幾點啟示。
論文關(guān)鍵詞：次貸危機;商業(yè)銀行;風險管理
一、引言
爆發(fā)于2007年9月的美國次貸危機不斷向縱深發(fā)展全球經(jīng)濟增速全面放緩，國際金融體系也經(jīng)受了前所未有的沖擊。愈演愈烈的次貸危機，正席卷著全球的經(jīng)濟和金融體系，也同時考驗著各國金融體系的風險承受能力。面對尚未停歇的金融危機，中國的金融體系也在承受著各種風險的沖擊，同時我們也從這次危機中學(xué)到不少關(guān)于風險管理的啟示。本文在深度剖析次貸危機不斷升級的原因基礎(chǔ)之上，提出了中國金融機構(gòu)特別是商業(yè)銀行應(yīng)該在此次危機中得到什么樣的啟示。
二、美國次貸危機沖擊不斷升級的原因分析
眾所周之，次貸危機是由債券市場和衍生品市場引發(fā)的，但其基礎(chǔ)卻是美國的次級住房按揭貸款，產(chǎn)生次級債的直接原因很多，概括起來主要有三點，即“證券化”、“杠桿效應(yīng)”和“政府監(jiān)管不力”，次貸危機從單一的信貸市場波動發(fā)展為全球性的金融危機，從現(xiàn)代風險管理的角度作深層次的剖析，我們不難發(fā)現(xiàn)造成其破壞力一再升級的關(guān)鍵原因是對信用風險管理的忽視?？梢哉f，信用風險的大爆發(fā)，動搖了金融體系穩(wěn)定的基礎(chǔ)。
首先，信用社會的基礎(chǔ)被嚴重削弱。信用社會的基礎(chǔ)要求當事人要有足夠的動力來履約，當代經(jīng)濟是基于契約和信用基礎(chǔ)上的，這對于美國等發(fā)達市場經(jīng)濟尤其如此。美國經(jīng)濟與社會的正常運行，都是基于大量合同契約能夠有效履行這一前提，美國的企業(yè)和個人都會發(fā)現(xiàn)自己其實是處在契約網(wǎng)絡(luò)上的一個節(jié)點上。這個網(wǎng)絡(luò)需要有完備的法律體系、個人信用體系、破產(chǎn)制度和社會保障等一系列外部條件。
其次，信貸消費已經(jīng)成為現(xiàn)代社會特別是西方社會的普遍生活方式，這就從一定程度上加深了信用風險的影響程度。對于美國民眾，通過銀行融資改善居住條件成了典型的美國生活方式，是“美國夢”的重要內(nèi)容之一。因而，房地產(chǎn)業(yè)成為近十年來美國經(jīng)濟增長的主要動力。房地產(chǎn)信貸快速增長讓整個美國變成了一個巨大的抵押貸款市場。
第三，信貸過快膨脹和信貸條件不斷降低。金融機構(gòu)房地產(chǎn)信貸的過快增長和信貸標準降低形成強烈的對比。導(dǎo)致了信用風險膨脹并最終爆發(fā)。房利美和房地美兩家房貸巨頭發(fā)放了大量的住房抵押貸款，既有優(yōu)級貸款、次優(yōu)級貸款，也有大量的次級貸款，他們還對其他金融機構(gòu)的次級貸款提供大量擔保，他們還享受著聯(lián)邦及州政府的稅收減免、融資支持等優(yōu)惠以及隱性的政府擔保，這些向市場參與者傳達了住房抵押貸款市場風險很小的錯誤信號，讓背后掩蓋的風險像滾雪球一樣擴大。而且抵押貸款證券和其他金融衍生品等后續(xù)金融資產(chǎn)應(yīng)是建立在最初的貸款基礎(chǔ)資產(chǎn)之上，資產(chǎn)的安全性和收益都與源頭債權(quán)受償程度關(guān)聯(lián)，當基礎(chǔ)資產(chǎn)和交易對手出現(xiàn)問題后，大量無法受償?shù)膫鶆?wù)產(chǎn)生了集中的信用風險，并沿著金融資產(chǎn)和交易過程的鏈條將風險逐級傳導(dǎo)下去，所造成的危害必然是深入和廣泛的。
第四，監(jiān)管力度和監(jiān)管手段問題。從監(jiān)管者的角度，由于長期的經(jīng)濟繁榮和市場繁榮，自由主義的理念在監(jiān)管者的頭腦中占據(jù)上風，放松管制、讓金融更加自由化成為這一階段監(jiān)管者的核心價值觀;而普遍上市的金融機構(gòu)特別是投資銀行，在追求業(yè)績的目標驅(qū)動下，片面追求業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)利潤的快速增長，而忽視風險甚至無視風險，道德風險和逆向選擇在金融行業(yè)更加普遍，從業(yè)人員的道德水準與風險管控水平下降，連一向嚴謹?shù)臋?quán)威評級機構(gòu)也盲目樂觀、無視風險，作出不客觀的評級結(jié)論，加劇危機深化過程中的信息不對稱問題;而低收入人群在消費信貸的刺激下，對房價的上漲抱有不切實際的幻想，對自己財務(wù)能力弱小的現(xiàn)實視而不見，盲目貸款購買大面積住房，最終被迫接受破產(chǎn)的悲慘命運。
最后，監(jiān)管機構(gòu)沒有平衡好事前嚴格監(jiān)管和事后援救的關(guān)系也是值得警醒的問題之一。金融業(yè)很特殊，保護儲蓄存款人和各類債權(quán)人至關(guān)重要，處置不當甚至可能會出現(xiàn)政治風險，因此，即使在市場化程度最高的國家，政府干預(yù)行為都屢見不鮮。
三、中國商業(yè)銀行從次貸危機中得到的啟示
第一，商業(yè)銀行要扮演好自己的角色，把握好信用風險關(guān)口。商業(yè)銀行主要的業(yè)務(wù)是信貸業(yè)務(wù)，影響最大的還是信用風險。所以，一定要強調(diào)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營管理中的風險控制，強調(diào)審慎、穩(wěn)健的發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務(wù)管理上要加強市場、行業(yè)和區(qū)域研究，準確掌握客戶信息，選擇好市場和客戶，把握第一還款來源，確保償付能力，在經(jīng)濟調(diào)整周期更應(yīng)嚴格準入標準，并做好貸款擔保和抵押的動態(tài)管理，不斷提高風險預(yù)警監(jiān)控能力，保持信貸業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。我們注意到，由于中國經(jīng)濟在未來幾年仍將持續(xù)增長，預(yù)計將支撐中國金融機構(gòu)有時間和空間進一步完善其內(nèi)部風險管理，或會讓房地產(chǎn)貸款風險實現(xiàn)軟著陸，從而對中國金融市場的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成緩沖因素。
第二，在經(jīng)營中強化風險管理。銀行是經(jīng)營風險的特殊行業(yè)，管理風險是銀行最基本的日常工作。在考核目標的導(dǎo)向上，西方商業(yè)銀行都是按實際產(chǎn)品、按部門核算，前臺部門實行事業(yè)部制，是相對獨立的利潤中心，總行對事業(yè)部占用的經(jīng)濟資源進行全面核算，并按照“經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率(RAROC)”考核其經(jīng)營業(yè)務(wù)，將當期的風險從收益中扣除。中小商業(yè)銀行應(yīng)選擇適當?shù)臅r機對各行經(jīng)營效益考核由目前按賬面利潤考核，改為經(jīng)風險調(diào)整后的收益來考核。 鑒于目前對各支行各部門采用風險資本項目計算有一定的困難，因此考核各行利潤時，可以在收益中扣除預(yù)期損失后作為最終利潤來考核。RAROC納入銀行的資產(chǎn)經(jīng)營和管理必將在測算公司客戶的貸款價格、綜合收益的情況，確定對客戶、行業(yè)以及銀行客戶經(jīng)理的業(yè)績排名，從而為制定產(chǎn)品價格、授信投入與產(chǎn)出配比提供重要的參考依據(jù)，實現(xiàn)風險和收益的平衡，有效配置經(jīng)濟資本，同時也可以促使業(yè)務(wù)管理手段和水平的整體提升。
第三，建立內(nèi)部評級體系是商業(yè)銀行風險管理的重點和難點。中國商業(yè)銀行應(yīng)借鑒巴賽爾新資本協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容，努力達到新的監(jiān)管標準要求。新協(xié)議對風險的內(nèi)部測算規(guī)定了最低標準，只有都達到了最低標準的銀行才具備內(nèi)部評級法的資格。
內(nèi)部評級法作為一種科學(xué)的信用風險評級方法，已經(jīng)成為世界銀行開展風險管理的主流模式，要為內(nèi)部評級法的實施積極創(chuàng)造條件，需抓緊做好各項基礎(chǔ)性工作。一是做好數(shù)據(jù)采集和保護工作。實施巴塞爾新資本協(xié)議的重要基礎(chǔ)就是銀行數(shù)據(jù)庫的支持，內(nèi)部評級法對數(shù)據(jù)質(zhì)量、完整性和歷史觀察期有明確要求。二是盡早建立并完善客戶信用評級系統(tǒng)。目前，中國大型商業(yè)銀行已有自己的客戶信用評級系統(tǒng)，為此中小銀行也應(yīng)盡快建立自己的客戶信用評級系統(tǒng)。三是積極推進債項評級工作。債項評級是信貸風險管理的基礎(chǔ)，也是內(nèi)部評級的一項重要內(nèi)容，其實質(zhì)是基于貸款違約損失率所進行的評級。四是以正確的態(tài)度對待資本充足率的要求。資本充足率是衡量商業(yè)銀行安全性的一個重要標準而不是唯一標準，中小型商業(yè)銀行，要結(jié)合本地金融的現(xiàn)實環(huán)境，對新資本協(xié)議的影響作出整體判斷。五是快速推進信息系統(tǒng)的建設(shè)。信息系統(tǒng)的支持在很大程度上是推進各項業(yè)務(wù)工作順利實現(xiàn)的基礎(chǔ)。根據(jù)分析工具所采用的模型和數(shù)據(jù)需要有先進的信息技術(shù)予以支持，如評級規(guī)則引擎和數(shù)據(jù)集市等。
第四，處理好創(chuàng)新和規(guī)范、發(fā)展的關(guān)系。次貸危機中破產(chǎn)和受損金融機構(gòu)最大的教訓(xùn)就是沒有把握好創(chuàng)新的“度”。在風險不清的情況下盲目跟進，進入不熟悉和缺乏足夠風險控制措施的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
美國的金融機構(gòu)在此次危機中可以說是集體迷失了，但機構(gòu)反應(yīng)不同也導(dǎo)致了最終的命運迥異，有的大型投行存活了下來，很大程度上是因為他們及早撤離，受了傷但畢竟沒有倒下去。境內(nèi)銀行上市以后，對業(yè)務(wù)和管理創(chuàng)新提出了更高的要求，而創(chuàng)新一定要建立在長期、穩(wěn)健的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃之上，樹立風險管理理念和風險管理文化，按照嚴格監(jiān)管標準，確定金融機構(gòu)的整體風險承受水平，據(jù)此確定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模，并集中主要資源發(fā)展熟悉并具有優(yōu)勢的業(yè)務(wù)。謹慎進人不熟悉的領(lǐng)域，少接觸看不清的業(yè)務(wù)。推進創(chuàng)新和發(fā)展新業(yè)務(wù)時，打好與之相適應(yīng)的管理架構(gòu)、信息資源和人員基礎(chǔ)。
第五，要認清金融改革和國際化的總趨勢，做好風險監(jiān)控和管理。次貸危機發(fā)展過程中，一些金融機構(gòu)逃避外部監(jiān)管、放松風險控制和信息披露的做法，雖然可能在短期內(nèi)帶來利潤增加、股價上升，帶來資本市場上的領(lǐng)導(dǎo)地位和良好形象，但風險控制放松帶來的后果遲早會暴露。
中國的金融企業(yè)在危機中遭受了一定損失，但程度和影響都比較小，并不是因為境內(nèi)銀行的理念更先進、風險控制手段更完備，也不是從業(yè)者比那些華爾街精英們更精明，主要還是中國融入國際金融市場比例較小，經(jīng)營活動關(guān)聯(lián)程度比較低的原因。
四、小結(jié)
次貸危機是對現(xiàn)代風險管理技術(shù)發(fā)展的一次沉重打擊，但它不會改變現(xiàn)代風險管理發(fā)展的基本趨勢，更不會阻礙現(xiàn)代風險管理的繼續(xù)發(fā)展。次貸危機讓人們回到對風險管理發(fā)展正確認識和審慎應(yīng)用的軌道，從而更加穩(wěn)健地增加經(jīng)濟體系整體的風險承擔能力和系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
中國金融企業(yè)的國際化是一個發(fā)展趨勢，相信這次金融危機不會是最后一次，在今后融入國際化的過程中，中國的金融企業(yè)如何少出問題將是一個重大的檢驗。面對國際金融動蕩局面和國內(nèi)經(jīng)濟調(diào)整因素，一定要認真接受監(jiān)管部門的監(jiān)管，貫徹全面風險管理戰(zhàn)略，提升風險管理和監(jiān)控能力，在各項業(yè)務(wù)中合規(guī)、審慎運作，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。
次貸危機銀行論文范文二：淺議次貸危機下商業(yè)銀行的貸后風險管理
摘要:2007年開始的美國次貸危機，逐漸演變成席卷全球的金融危機。在經(jīng)濟全球化的今天，中國也不可避免地遭受了這場“金融海嘯”的襲擊。本文正是基于此，分析了我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)貸后管理面臨的問題，并提出了相應(yīng)對策。
關(guān)鍵詞:次貸危機;商業(yè)銀行;貸后風險管理
一、次貸危機對我國商業(yè)銀行的影響
2007年4月，美國新世紀金融公司申請破產(chǎn)，標志著次貸危機正式爆發(fā)。兩年來這場危機似乎仍沒有見底，甚至愈
演愈烈，形成了一種“蝴蝶”效應(yīng)，引發(fā)全球金融風波。而在經(jīng)濟全球化的今天，世界上每個國家都受到了不同程度的影響。我國由于此次金融危機的影響，外匯儲備部分損失，出口困難，失業(yè)增加，經(jīng)濟增長減緩。
首先，雷曼破產(chǎn)對于國內(nèi)各大銀行來說都是一個不小的損失。截至目前披露的情況，八大行持有的雷曼債券，不完全統(tǒng)計在8億美元左右。其中，工行1.52億美元、中行1.29億美元、招行7000萬美元、交行7002萬美元、建行1.91億美元、興業(yè)銀行3360萬美元、中信集團1.59億美元，其他銀行正在核對所持雷曼債券，相信還會不斷增多。這就直接影響了我國商業(yè)銀行的投資收益。其次，我國大型商業(yè)銀行海外機構(gòu)的經(jīng)營活動會受到影響。當眾多著名金融機構(gòu)受次貸沖擊損失嚴重甚至陷入危機時，消費者對金融機構(gòu)的信心肯定會受到打擊，進而影響整個銀行業(yè)的經(jīng)營環(huán)境。銀行海外機構(gòu)在當?shù)亻_展業(yè)務(wù)時很難避免次貸危機的負面影響。最后，次貸危機導(dǎo)致我國的出口需求下降，出口導(dǎo)向型企業(yè)的盈利將下降，部分中小企業(yè)甚至會面臨生存危機，我國商業(yè)銀行先前對此類企業(yè)發(fā)放的貸款的風險上升。
次貸危機雖然重創(chuàng)了全球經(jīng)濟，但在我國政府靈活的宏觀調(diào)控政策指導(dǎo)下，只要我國商業(yè)銀行對次貸危機的影響保持清醒的認識，切實加強風險管理，就能將次貸危機的不利影響控制在較小的范圍內(nèi)。
二、商業(yè)銀行貸后管理存在的問題
金融機構(gòu)沒有正確評估其面臨的一系列風險是其在次貸危機中遭受重大損失的重要原因。這給我國商業(yè)銀行的經(jīng)營管理敲響了警鐘。相較于西方發(fā)達國家的銀行，我國商業(yè)銀行風險管理能力還不夠完善和成熟。在這種情況下，我們更應(yīng)該本著審慎的基本原則，來看待我國商業(yè)銀行貸后管理的現(xiàn)存問題：
1.不夠重視貸后風險管理。由于短期利益驅(qū)使和考核機制不合理，銀行信貸人員對貸后風險管理認識不深不透，仍然存在重視貸款營銷和貸前審查，忽視貸后管理的現(xiàn)象。目前推行的貸款“五級分類”標準約束力不強，本來可以發(fā)現(xiàn)的貸款風險隱患，卻由于“輕管”,而使其變成實際上的風險。
2.貸后管理經(jīng)常流于形式。貸后信貸資產(chǎn)檢查作為信貸業(yè)務(wù)風險控制的重點環(huán)節(jié)，需要相關(guān)人員深入企業(yè)監(jiān)控其經(jīng)濟活動和資金流向、認真分析其貸款風險變化情況?？蓪嶋H情況是信貸人員對不少貸款企業(yè)的后續(xù)管理放松，無法隨時把握企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營變化情況。貸后管理主要是為了應(yīng)付日常制度檢查的需要，失去了貸后檢查的真正意義，這是造成貸款預(yù)警機制失靈的主要原因。
3.沒有建立起直觀科學(xué)的風險控制指標體系。目前銀行對信貸業(yè)務(wù)貸后風險控制的內(nèi)容多是定性分析，這些分析因素很難建立起直觀科學(xué)的風險控制體系。雖然財務(wù)狀況分析中涉及定量分析，但是對企業(yè)財務(wù)指標的風險預(yù)警、監(jiān)控信息體系過于復(fù)雜，不易于操作。而且這些指標基本上是零散的而非系統(tǒng)的，而且缺少針對性，不易于實踐操作。 三、金融危機下商業(yè)銀行貸后管理的新對策
信用風險是商業(yè)銀行日常運營過程中面對的最大風險之一，每家銀行都很關(guān)注信貸資產(chǎn)是否安全，然而相對來說貸后管理是銀行信用風險管理中的軟肋，在金融危機來臨的今天我們更應(yīng)該重視信貸資產(chǎn)的貸后管理。
1.及時更新國家及地方政府對各個行業(yè)(特別是銀行發(fā)放信貸的主要行業(yè))的相關(guān)政策舉措。明確宏觀經(jīng)濟政策和相關(guān)法律法規(guī)，為全面完善的進行貸后管理建立一個良好的認知環(huán)境。
2.新建或完善客戶信息系統(tǒng)，橫向和縱向了解行業(yè)指標以及上下游企業(yè)的財務(wù)和運營狀況，并及時更新，保持對企業(yè)客戶的密切關(guān)注;并嘗試了解企業(yè)的銷售渠道和管理環(huán)境及管理模式，從而進一步了解企業(yè)客戶的實際經(jīng)營情況。
3.客戶經(jīng)理應(yīng)對受危機影響的信貸客戶予以高度關(guān)注。經(jīng)常與客戶保持聯(lián)系，每季度及時完成貸后檢查，定期了解貸款使用情況，若貸款投入再建項目，可以實地核查;并觀察客戶的主營業(yè)務(wù)波動情況以及現(xiàn)金流是否充足;是否有裁員或不完全用工等現(xiàn)象;以及在其他銀行的貸款、授信是否有被壓縮或解除的情況發(fā)生，并及時向分行反應(yīng)相關(guān)情況。
4.調(diào)查發(fā)放信貸的主要行業(yè)在危機發(fā)生之后相關(guān)指標(行業(yè)的市場風險、企業(yè)的存活率、收益率等)，再與往年比較，若指標大幅下降，應(yīng)特別關(guān)注，可以考慮對該行業(yè)限額重新設(shè)定以及下調(diào)該行業(yè)的信用等級;關(guān)注客戶的融資情況及其流動性風險。調(diào)查客戶的相關(guān)財務(wù)指標(短期償債能力、收益率等)，再與往年比較，若指標大幅下降，應(yīng)特別關(guān)注;若在其他銀行還有大部分借款，可以考慮調(diào)整其授信額度以及下調(diào)信用等級。
5.關(guān)注信貸客戶(特別是外資企業(yè))的資金賬戶，防止資金抽逃和挪用，必要時實行封閉管理，審查資金用途。對抵(質(zhì))押物的價值進行調(diào)查確認，若在此次危機中損失減值，應(yīng)通知客戶盡快彌補該差額。擔保人的情況也要跟蹤了解，若其不再符合擔保人條件，應(yīng)告知客戶再選擇一位擔保人。
在當前的宏觀經(jīng)濟背景下，即是挑戰(zhàn)也是機遇，對于風險要嚴格把控，對于優(yōu)質(zhì)企業(yè)要堅決扶持。在風險管理過程中注意及時對客戶跟蹤回訪以及企業(yè)的上門調(diào)研，都有助于信貸資產(chǎn)貸后風險管理的進一步發(fā)展。
參考文獻:
[1]方紅光:完善貸后管理體系的思考，銀行家，2004(11).
[2]王青:美國次貸危機及對我國商業(yè)銀行風險管理的啟示，經(jīng)濟師，2009(2)
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