商業(yè)銀行風(fēng)險管理有多重要
新時代新經(jīng)濟(jì)的大背景下，加強(qiáng)對風(fēng)險管理的戰(zhàn)略布局非常重要，把風(fēng)險管理內(nèi)嵌到銀行戰(zhàn)略管理框架中，作為提升銀行核心競爭力的一個分析項(xiàng)目，是一項(xiàng)頗有價值的思考。下面由小編與大家分享，希望你們喜歡!歡迎閱讀!
風(fēng)險管理在戰(zhàn)略中的角色
長期以來國內(nèi)大多數(shù)銀行都將戰(zhàn)略內(nèi)容聚焦前臺業(yè)務(wù)，而如風(fēng)險管理這樣的中臺工作卻很少在戰(zhàn)略中體現(xiàn)。國內(nèi)同業(yè)間戰(zhàn)略同質(zhì)化現(xiàn)象顯著，導(dǎo)致各家銀行的業(yè)務(wù)大同小異，造成銀行業(yè)內(nèi)存在金融供給過度與金融服務(wù)不足并存現(xiàn)象。缺少因地制宜的戰(zhàn)略定位思考，很難體現(xiàn)出銀行的差異化經(jīng)營，致使某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域過于激烈，相繼削薄利潤卷入低價博弈，本想持續(xù)經(jīng)營但另一方面卻是錢越來越難賺。當(dāng)市場上呈獻(xiàn)新需求，銀行對客戶真實(shí)需求反應(yīng)滯后，進(jìn)而丟失了產(chǎn)品創(chuàng)新機(jī)會。
風(fēng)險和收益是業(yè)務(wù)發(fā)展的一體兩面，銀行戰(zhàn)略需正視銀行風(fēng)險因素，尤其是牽一發(fā)而動全身的全局性關(guān)鍵問題。比如普遍存在的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡、風(fēng)險決策傳遞偏差、協(xié)同力度偏弱等，均應(yīng)該是戰(zhàn)略內(nèi)容的必選項(xiàng)。換句話說，全行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略必須體現(xiàn)對未來不確定因素的化解屬性和自身變革屬性，打破組織壁壘和管理上慣性阻礙，否則勢必會造成戰(zhàn)略偏離和戰(zhàn)略風(fēng)險。
面對復(fù)雜的國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢，銀行風(fēng)險管理需與時俱進(jìn)，掙脫原有管理慣性約束。找到這個時代中當(dāng)前經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)最敏感的風(fēng)險因素，找到銀行風(fēng)險管理的重點(diǎn)和痛點(diǎn)。例如哪些是銀行需首要化解的風(fēng)險，風(fēng)險集中在何處(集中在哪些行業(yè)、客群、產(chǎn)品、區(qū)域和渠道等)，化解這些風(fēng)險需要采取什么舉措等。特別是當(dāng)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)突破局限，尋求跨界合作的新模式，以往經(jīng)驗(yàn)和國外經(jīng)驗(yàn)的借鑒性非常有限，新興業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理完全依賴銀行自身積極探索。
戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險管理突破重點(diǎn)
1.風(fēng)險管理需要突破內(nèi)部管理壁壘
銀行內(nèi)部跨界合作問題一直是管理痛點(diǎn)，條線間、機(jī)構(gòu)間、部門間、系統(tǒng)間等信息壁壘嚴(yán)重，導(dǎo)致無法形成有效的合力。由于利率市場化逐步推進(jìn)，銀行客戶需求越發(fā)綜合化，業(yè)務(wù)攤子鋪得越大矛盾越顯突出。亟需從戰(zhàn)略的高度統(tǒng)領(lǐng)，消化掉隔閡，讓風(fēng)險管理的工具和方法在條線間、機(jī)構(gòu)間、部門間得以暢行，讓不同機(jī)構(gòu)和部門對風(fēng)險工具的計(jì)量結(jié)果達(dá)成共識。戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險管理需要有效推動內(nèi)部管理轉(zhuǎn)型中的利益再平衡。利益再平衡會觸及到崗位、職責(zé)等敏感問題，操作不好會對穩(wěn)定性產(chǎn)生較大沖擊，這是在考驗(yàn)最高決策者的智慧。
2. 主動對接新市場、新產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)
銀行傳統(tǒng)風(fēng)險管理一直以來甚少采集和洞察新市場、新產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險因素。比如互聯(lián)網(wǎng)金融作為“互聯(lián)網(wǎng)+”大背景下金融創(chuàng)新的一大亮點(diǎn)，對銀行傳統(tǒng)商業(yè)模式提出挑戰(zhàn)，正在慢慢改變銀行業(yè)競爭格局。互聯(lián)網(wǎng)金融的重要性不言而喻，特別是在支付和渠道方面的創(chuàng)新，與交通、飲食等行業(yè)對接形成新的商業(yè)模式，改變著衣食住行消費(fèi)方式。用傳統(tǒng)風(fēng)險管理方法無法快速有效識別互聯(lián)網(wǎng)模式中的粉飾和欺詐成分，需采用完全不同版本的新流程和新模型去偽存真。所以新時期戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險管理需要主動對接新市場、新產(chǎn)業(yè)和新經(jīng)濟(jì)信息，格外突出對客戶、交易對手和金融產(chǎn)品的風(fēng)險管控，這一點(diǎn)是風(fēng)險管理必須擔(dān)當(dāng)?shù)摹?/p>
3. 模型分析結(jié)果的推廣應(yīng)用
多數(shù)銀行風(fēng)險管理與經(jīng)營部門脫節(jié)，風(fēng)險模型產(chǎn)出物不能在業(yè)務(wù)鏈條上有效地推廣應(yīng)用。戰(zhàn)略內(nèi)嵌型風(fēng)險管理應(yīng)該讓風(fēng)險模型分析出來的結(jié)果參與經(jīng)營決策，干預(yù)高風(fēng)險業(yè)務(wù)，讓風(fēng)險管理能按照戰(zhàn)略意圖有效傳導(dǎo)。在應(yīng)用環(huán)節(jié)可以靈活設(shè)置調(diào)整項(xiàng)來呈現(xiàn)業(yè)務(wù)策略，防止經(jīng)營部門實(shí)際執(zhí)行上出現(xiàn)大的偏差。切忌最終結(jié)果悖離全行統(tǒng)一的戰(zhàn)略。另外，確保風(fēng)險模型產(chǎn)出物推廣應(yīng)用落實(shí)到底，需要合規(guī)、審計(jì)等監(jiān)控、嚴(yán)查，堅(jiān)決杜絕監(jiān)管合規(guī)和內(nèi)部管理“兩張皮”。
4. 主動與最新監(jiān)管政策對接
歷史經(jīng)驗(yàn)表明，每一次重大技術(shù)進(jìn)步，都會帶來監(jiān)管理念、內(nèi)容和方式的調(diào)整。比如具有互聯(lián)網(wǎng)基因的新業(yè)務(wù)規(guī)模效應(yīng)更強(qiáng)，隨之而來的風(fēng)險效應(yīng)打破地域、行業(yè)所限，屬地化監(jiān)管很難適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)特征。這勢必會帶來監(jiān)管層面的重大動作，從近期成立國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會便可見端倪。戰(zhàn)略內(nèi)嵌的風(fēng)險管理應(yīng)該主動與監(jiān)管對接，找到風(fēng)險管理偏好和最后底線，適應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”的國家戰(zhàn)略推進(jìn)，順應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)銀行業(yè)持續(xù)融合大勢。
5. 把數(shù)據(jù)作為重要的資源配置項(xiàng)
風(fēng)險業(yè)務(wù)方案落地的最后一個環(huán)節(jié)是信息系統(tǒng)建設(shè)，風(fēng)險類業(yè)務(wù)方案的本質(zhì)是分析數(shù)據(jù)。風(fēng)險識別、采集、量化、限額、決策和匯報等非常依賴數(shù)據(jù)，內(nèi)部管理和監(jiān)管報送均是以數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，所以數(shù)據(jù)是風(fēng)險管理中非常關(guān)鍵的資源保障。風(fēng)險量化的前置條件是具備優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)原材料，作為量化模型的輸入端，如果數(shù)據(jù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、數(shù)據(jù)供給不及時，模型做得再好也是徒勞。長期以來銀行順應(yīng)巴塞爾協(xié)議合規(guī)來推動風(fēng)險管理建設(shè)，主要聚焦在風(fēng)險量化層面，對銀行數(shù)據(jù)生態(tài)缺少全面認(rèn)知，這樣計(jì)算出來指標(biāo)的權(quán)威性和應(yīng)用價值在哪里?怎么可能在業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)中發(fā)揮作用呢?如果說信息系統(tǒng)建設(shè)是風(fēng)險業(yè)務(wù)方案落地的最后一公里，數(shù)據(jù)資源配置則是最后一公里的最后一百米。
全面風(fēng)險體系化建設(shè)
與基層崗位員工交流時會發(fā)現(xiàn)各條線、部門都很忙，但從分析結(jié)果看單位成本的產(chǎn)出價值并不大。究其根源是風(fēng)險管理缺少體系化，因?yàn)闆]有體系化的管理規(guī)范，導(dǎo)致流程繁冗、工作重復(fù)、返工率高……好多工作都是白忙活，沒有任何價值。
銀行全面風(fēng)險體系建設(shè)具有顯著的實(shí)踐探索特征，但與銀行業(yè)對風(fēng)險體系化的關(guān)注和期待相比，特別是銀行風(fēng)險管理與時俱進(jìn)的時代要求相比，其在最后落地環(huán)節(jié)顯得十分薄弱和滯后，具體表現(xiàn)就是在操作層面效果達(dá)不到預(yù)期。所謂體系化是一個系統(tǒng)性工程，既要加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略對接，推進(jìn)前、中、后臺間互聯(lián)互通，深化部門間配合，提升流程效率，也要兼顧各方利益和關(guān)切，尋求利益契合點(diǎn)和合作最大公約數(shù)，打造互信融合的責(zé)任共同體。
銀行作為金融機(jī)構(gòu)體系中關(guān)鍵角色其重要性不言而喻。銀行的管理者要承擔(dān)來自股東方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、客戶與競爭對手的壓力，適應(yīng)日趨激烈的競爭環(huán)境、日益趨緊的監(jiān)管環(huán)境和千變?nèi)f化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。所以戰(zhàn)略內(nèi)嵌風(fēng)險管理必須直接面對痛點(diǎn)問題，解決重點(diǎn)問題，只有借助全面體系化的風(fēng)險管理工具才能列出風(fēng)險清單，找到哪些風(fēng)險是最令管理層和監(jiān)管層擔(dān)憂的首要風(fēng)險，風(fēng)險主要集中在何處以及風(fēng)險的變化主要規(guī)律，制定對高風(fēng)險領(lǐng)域采取的舉措。
十幾年之前，銀行業(yè)開始聚焦巴塞爾協(xié)議，使得國內(nèi)銀行與國際先進(jìn)風(fēng)險管理對接，銀行業(yè)的同仁們開始了全面風(fēng)險管理(包括風(fēng)險量化)的理論研究和實(shí)踐嘗試。經(jīng)過這十余年探索與實(shí)踐，優(yōu)秀同業(yè)已經(jīng)申請合規(guī)，越來越多銀行已經(jīng)認(rèn)識到構(gòu)建適應(yīng)大環(huán)境的全面風(fēng)險管理建設(shè)既是進(jìn)一步促進(jìn)凝聚行業(yè)共識、營造良好經(jīng)營環(huán)境的迫切需求，也是今后有利有效有序推進(jìn)金融創(chuàng)新、金融普惠等多方面發(fā)展的安全保障。銀行亟需構(gòu)建全面風(fēng)險建設(shè)體系，把守可行性、統(tǒng)一性的底線，形成各自業(yè)務(wù)戰(zhàn)略為導(dǎo)向，穩(wěn)健、合規(guī)、量化、共享為根基的銀行業(yè)風(fēng)險管理新姿態(tài)。
風(fēng)險管理從藍(lán)圖走向現(xiàn)實(shí)
讓風(fēng)險管理從藍(lán)圖走向現(xiàn)實(shí)的第一步是準(zhǔn)確制定風(fēng)險偏好，銀行風(fēng)險管理偏好源自于頂層戰(zhàn)略，是戰(zhàn)略意圖在風(fēng)險維度的生動呈現(xiàn)。風(fēng)險偏好是傳達(dá)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要載體，董事會及高管層對風(fēng)險偏好的設(shè)置和管理擔(dān)當(dāng)非常關(guān)鍵。風(fēng)險偏好綜合闡明銀行股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、客戶及相關(guān)利益相關(guān)者的期望，為了達(dá)到既定使命而愿意承擔(dān)的風(fēng)險性質(zhì)及水平，設(shè)定風(fēng)險偏好需綜合考慮內(nèi)外部環(huán)境以及未來經(jīng)濟(jì)和經(jīng)營等多方面因素。當(dāng)然制訂風(fēng)險偏好也是需要一整套標(biāo)準(zhǔn)化流程匹配的，制訂風(fēng)險偏好本質(zhì)上體現(xiàn)銀行基于過往業(yè)績對未來業(yè)務(wù)的預(yù)期以及實(shí)現(xiàn)這種預(yù)期的內(nèi)部能力判斷。
將源生戰(zhàn)略的風(fēng)險偏好傳導(dǎo)至業(yè)務(wù)操作層面，確保一張藍(lán)圖干到底?；阢y行愿意承擔(dān)的在其總承受能力范圍內(nèi)的風(fēng)險量、價和結(jié)構(gòu)，明確風(fēng)險容忍度、類型、集中度、應(yīng)急預(yù)案和風(fēng)險輪廓等具體指標(biāo)，利用風(fēng)險體系化工具(組織、制度、流程、工具等)將宏觀戰(zhàn)略逐層拆分并傳遞到微觀業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。同時可以采集基層的經(jīng)營數(shù)據(jù)匯總分析觀測與戰(zhàn)略意圖期望的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和布局是否吻合，是否與股東、客戶以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)知以及自身在市場中的定位匹配，側(cè)面也能夠檢測全面風(fēng)險體系化的效率性。
另外一個重點(diǎn)是壓力測試。壓力測試是新一代風(fēng)險管理方法論的創(chuàng)新亮點(diǎn)，具有里程碑意義。壓力測試在宏觀層面是在銀行基于戰(zhàn)略開始到業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營計(jì)劃、資源配置和指標(biāo)量化等各方面，通過統(tǒng)一設(shè)計(jì)壓力情景，協(xié)調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險等各類型子模塊聯(lián)動開展壓力模擬，自上而下一整套壓力狀態(tài)下的業(yè)務(wù)模擬過程，最后觀測資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、資本和流動性等項(xiàng)目的壓力表現(xiàn)。壓力測試工作在操作層面上是對一些管理指標(biāo)在極端情形下的深度詮釋。壓力測試思想貫穿于整個銀行風(fēng)險管理中，在每一個管理工具中均可以引入壓力測試工作，側(cè)面發(fā)現(xiàn)管理中的痛點(diǎn)。
最后，可以借鑒監(jiān)管最新量化指標(biāo)，準(zhǔn)確設(shè)置風(fēng)險額度。將資產(chǎn)、資本與收益更為緊密結(jié)合在一起，設(shè)置上體現(xiàn)資產(chǎn)、風(fēng)險和收益的短中長期目標(biāo)，體現(xiàn)“輕資產(chǎn)”“輕資本”和“輕成本”的行業(yè)經(jīng)營新理念，推動風(fēng)險管理水平的提升。找到業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)最優(yōu)化空間，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略貫徹執(zhí)行，引導(dǎo)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)短中長期的持續(xù)健康增長。
讓風(fēng)險管理創(chuàng)造價值
當(dāng)前時期是我國經(jīng)濟(jì)增速換擋期，經(jīng)濟(jì)速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動能轉(zhuǎn)換等特征較明顯。從速度看，2016年中國經(jīng)濟(jì)增長6.7%，2017年是6.9%。雖較過去兩位數(shù)的高增長有所放緩，但在全球重要經(jīng)濟(jì)體中排名仍位前列。通過“一帶一路”和亞投行戰(zhàn)略構(gòu)建全球化新格局、供給側(cè)改革調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)最優(yōu)配置、“互聯(lián)網(wǎng)+”與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)融合升級等等，表明“穩(wěn)中向好”的態(tài)勢不斷鞏固。在這樣一個經(jīng)濟(jì)大勢之下，商業(yè)銀行風(fēng)險管理需向更高形態(tài)邁進(jìn)，這是經(jīng)濟(jì)長周期發(fā)展所帶來的機(jī)會。
風(fēng)險管理本質(zhì)上是一種尋找收益和風(fēng)險平衡點(diǎn)的藝術(shù)和科學(xué)，有效的風(fēng)險管理有助于建立規(guī)范有紀(jì)律性的業(yè)務(wù)流程，是創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定效益的重要保障?；趯︼L(fēng)險的充分理解，洞悉經(jīng)濟(jì)規(guī)律的基礎(chǔ)上對銀行資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化配置，使得資產(chǎn)組合承擔(dān)的每一分風(fēng)險都能創(chuàng)造最大價值。從核心競爭力和商譽(yù)的角度思考，強(qiáng)化源生于戰(zhàn)略的風(fēng)險管理建設(shè)，加強(qiáng)信息披露，讓監(jiān)管機(jī)構(gòu)放心、確保市場認(rèn)同、得到同業(yè)尊重、獲取客戶和投資者的信任，提高和維護(hù)銀行信譽(yù)，有助于全面提高銀行競爭力和資產(chǎn)規(guī)模。
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