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金融風(fēng)險管理流程是什么

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  相信很多的人一直在談金融風(fēng)險管理,究竟金融風(fēng)險管理有哪些流程呢?下面為您精心推薦了金融風(fēng)險管理流程,希望對您有所幫助。

  金融風(fēng)險管理流程

  1.風(fēng)險識別

  方法主要是:“篩選—監(jiān)測—診斷法”。

  2.風(fēng)險評估

  風(fēng)險評估的內(nèi)容包括 估計經(jīng)濟損失發(fā)生的頻率和測算經(jīng)濟損失的嚴重程度。

  信用風(fēng)險的評估方法主要有Zeta法、Creditmetrics模型和KMV模型。

  市場風(fēng)險的評估方法主要有風(fēng)險累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動性法、風(fēng)險價值法(VaR法)極限測試法和情景分析法。

  操作風(fēng)險的評估方法主要有基本指標(biāo)法、標(biāo)準化法、內(nèi)部測量法和損失分布法。

  3.風(fēng)險分類

  風(fēng)險分類就是根據(jù)風(fēng)險識別和評估的結(jié)果,按照所面臨的每種風(fēng)險發(fā)生的頻率和嚴重性,將其分別歸入不同的“風(fēng)險級別”。

  4.風(fēng)險控制

  風(fēng)險控制就是根據(jù)風(fēng)險分類的結(jié)果、風(fēng)險策略和對收益與成本的權(quán)衡,針對確需管理的風(fēng)險,在諸多的風(fēng)險管理的政策措施中作出選擇,并具體實施與之相應(yīng)的管理方法。

  5.風(fēng)險監(jiān)控

  風(fēng)險監(jiān)控就是按照風(fēng)險政策和程序,對 風(fēng)險控制的運作進行監(jiān)督和控制。

  6.風(fēng)險報告

  風(fēng)險報告就是定期通過 管理信息系統(tǒng),將風(fēng)險及其管理情況報告給董事會、股東和監(jiān)管當(dāng)局。

  金融風(fēng)險管理的步驟

  1.金融風(fēng)險的度量。金融風(fēng)險的度量,就是鑒別金融活動中各項損失的可能性,估計可能損失的嚴重性。金融風(fēng)險的度量包括風(fēng)險分析和風(fēng)險評估。

  (1)風(fēng)險分析。風(fēng)險分析包括分析各種風(fēng)險暴露;分析各種資產(chǎn)和負債受到金融風(fēng)險影響的程度;分析金融風(fēng)險的成因和特征。

  (2)風(fēng)險評估。風(fēng)險評估包括預(yù)測和衡量金融風(fēng)險的大小;確定各種金融風(fēng)險的相對重要性;明確需要處理的緩急程度,以此對未來可能發(fā)生的風(fēng)險狀態(tài)、影響因素的變化趨勢作出分析和判斷。

  2.風(fēng)險管理對策的選擇和實施方案的設(shè)計。風(fēng)險管理的方法一般分為控制法和財務(wù)分析法。

  (1)控制法。是指在損失發(fā)生之前,運用各種控制工具,力求消除各種隱患,減少風(fēng)險發(fā)生的因素,將損失的嚴重后果減少到最低程度。

  (2)財務(wù)分析法。是指在風(fēng)險事件發(fā)生后已經(jīng)造成損失時,運用財務(wù)工具,對損失的后果給予及時的補償,促使其盡快地恢復(fù)。

  3.金融風(fēng)險管理方案的實施和評價。金融風(fēng)險管理方案的實施和評價是指不斷通過各種信息反饋檢查風(fēng)險管理決策及其實施情況,并視情形不斷地進行調(diào)整和修正,以此更加接近風(fēng)險管理的目標(biāo)。

  4.風(fēng)險報告。風(fēng)險報告是指金融企業(yè)定期通過其管理信息系統(tǒng)將風(fēng)險報告給其董事會、高級管理層、股東和監(jiān)管部門的程序。

  5.風(fēng)險管理的評估。風(fēng)險管理的評估是指對風(fēng)險度量、選擇風(fēng)險管理工具、風(fēng)險管理決策以及金融風(fēng)險管理過程中業(yè)務(wù)人員的業(yè)績和工作效果進行全面的評價。

  6.風(fēng)險確認和審計。風(fēng)險確認和審計主要是指內(nèi)部審計和外部審計對風(fēng)險管理程序的檢查,這就要求內(nèi)部審計中需要更高水平的專業(yè)技術(shù),用于保證了解和檢查風(fēng)險管理職能的有效性。

  金融風(fēng)險管理風(fēng)險

  結(jié)構(gòu)失衡使風(fēng)險集中

  由于我國資本市場、中小金融機構(gòu)發(fā)展滯后,國有銀行在資金配置上長期處于絕對支配地位。一方面,居民除了將錢存入銀行外,缺乏其他有效投資渠道,加之教育、醫(yī)療和社保等改革帶來的謹慎性預(yù)期,使得邊際儲蓄率不斷提高,居民儲蓄率居高不下。另一方面,企業(yè)發(fā)展對外源資金依賴程度大,在直接融資不發(fā)達的情況下,不得不主要依賴銀行貸款。

  金融與財政風(fēng)險放大

  在漸進改革過程中,財政與金融之間風(fēng)險隔離機制一直沒有建立。一方面,金融風(fēng)險向財政轉(zhuǎn)移。由于缺乏制度性規(guī)范,央行資金運用存在明顯的財政化傾向,巨額再貸款難以收回。另一方面,財政風(fēng)險轉(zhuǎn)化為金融風(fēng)險。1998年以來,債務(wù)依存度和國債償債率偏高。財權(quán)與事權(quán)的不匹配,中西部地區(qū)縣鄉(xiāng)財政普遍困難,存在大量隱性債務(wù)。

  非正規(guī)金融龐大成隱患

  多年來,中小企業(yè)從正規(guī)金融渠道籌集發(fā)展資金十分困難,被迫尋求非正規(guī)金融渠道。目前中國非正規(guī)金融的規(guī)模據(jù)估計已接近正規(guī)金融的1/3。

  機制轉(zhuǎn)化中的風(fēng)險突出

  首先,銀行業(yè)風(fēng)險集中,資產(chǎn)質(zhì)量總體堪憂。我國銀行業(yè)競爭不足,公司治理薄弱,業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力差,財務(wù)風(fēng)險普遍存在。其次,證券業(yè)隱含巨大金融風(fēng)險。證券公司收入結(jié)構(gòu)不合理,資產(chǎn)質(zhì)量不高,流動性明顯不足,累積風(fēng)險嚴重,一批證券公司已處于嚴重資不抵債局面;普遍存在違法受益“私人化?,違法成本“社會化?的制度性錯位激勵,總體道德風(fēng)險嚴重。再次,保險公司風(fēng)險不容忽視。保險行業(yè)整體誠信意識和服務(wù)意識不強;經(jīng)營管理水平較低,對分支機構(gòu)的經(jīng)營行為缺乏有效監(jiān)督和約束。不計成本地搶占市場份額,惡性競爭嚴重。

  資本管制有效性弱化

  資本項目管制有效性嚴重弱化導(dǎo)致大規(guī)模的不正常資本流動。第一,假外資的尋租性流入。自2001年以來,資本凈流入迅猛增長。從中國實際利用外資情況看,有相當(dāng)部分流入的外資具有明顯的“內(nèi)資外資化?傾向,帶有明顯的“政策尋租?的特征。還有大量違規(guī)資本偽裝成經(jīng)常項目收支跨境流動。第二,資本外逃嚴重,外逃渠道多樣化。資本大規(guī)模非正常流動,增加了人民幣的匯率風(fēng)險,影響了我國的經(jīng)濟金融安全。

  人民幣匯率機制的損失

  人民幣匯率機制的缺陷導(dǎo)致中國傳統(tǒng)的開放模式和開放政策呈現(xiàn)出不可持續(xù)的發(fā)展困境,并進一步引發(fā)諸多突出問題:第一,匯率形成機制的扭曲導(dǎo)致激勵型外資政策,激化國內(nèi)發(fā)展模式的矛盾。第二,低匯價助推粗放型外貿(mào)增長方式,頻繁引發(fā)國際經(jīng)濟摩擦。第三,匯率形成機制扭曲導(dǎo)致低價值鏈增值模式,危及中國的資源、能源安全。第四,匯率機制的長期扭曲導(dǎo)致過高的對外依存度,增大國家宏觀經(jīng)濟運行風(fēng)險。第五,日益龐大、超過合理需要的外匯儲備,造成巨大的國民福利損失。

  利率風(fēng)險日益凸顯

  利率市場化是一柄雙刃劍,利率風(fēng)險其實是在利率逐步市場化過程中同一問題的兩面。其一,由于我國利率市場化進程緩慢,管制仍然比較嚴格,商業(yè)銀行不能自主調(diào)整利率,面臨著較大的系統(tǒng)性利率風(fēng)險。其二,隨著我國利率市場化進程的不斷推進,利率波動會不斷加劇,而金融機構(gòu)管理利率風(fēng)險的能力不足,也會面臨較大的風(fēng)險。

  房地產(chǎn)風(fēng)險不容忽視

  截至2004年,中國的銀行業(yè)的17萬億元信貸資產(chǎn)中約有一半是以房地產(chǎn)貸款或與房地產(chǎn)直接相關(guān)的形式存在的。房地產(chǎn)行業(yè)隱藏的風(fēng)險不容小視,主要表現(xiàn)為:房地產(chǎn)開發(fā)商通過各種渠道獲得的銀行資金占其資產(chǎn)的比率在70%以上,高負債經(jīng)營隱含財務(wù)風(fēng)險突出;假按揭在個人住房貸款中問題嚴重;基層銀行發(fā)放房地產(chǎn)貸款操作風(fēng)險明顯;土地開發(fā)貸款有較大信用風(fēng)險;新法律法規(guī)可能限制貸款抵押品的執(zhí)行,法律風(fēng)險增大;等等。特別是房地產(chǎn)市場泡沫的存在幾乎等同于金融風(fēng)險,很可能會影響中國金融市場的穩(wěn)定和發(fā)展。


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