什么是魚網(wǎng)交易法

　　魚網(wǎng)交易法是什么意思?炒外匯時，有一個重要的概念，叫魚網(wǎng)交易法。之前您可能不是很了解魚網(wǎng)交易法是什么意思，今天小編為你全面揭秘。

　　很遺憾，在交易股票期貨股指期貨及外匯5年以后，我仍然沒有找到非常可靠的能長期穩(wěn)定獲利的方法，也無法從歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計上得到足夠大的非隨機性來保證穩(wěn)定獲利。

　　編制交易系統(tǒng)的關(guān)鍵在于系統(tǒng)不應該依賴于參數(shù)，也就是說參數(shù)在大范圍內(nèi)變動的時候都應該產(chǎn)生類似的績效?？赡壳斑€沒有找到符合這個條件的交易系統(tǒng)。當然，一些研究項目還正在進行中。我仍然認為我在外匯交易上還是個初學者，因此帖子也只發(fā)在這里。

　　目前在OANDA交易外匯，有一個和我資歷基本相當?shù)慕灰渍咭灿蓄愃频目捶?，但他在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上提出了一個設想，并通過其他一些資深交易者的測試討論和發(fā)展，已逐漸成為今年最引人注目的外匯交易策略。

　　這個策略最基本的形式是這樣的：比方說，我們做多EURUSD,同時也做多USDCHF.(目的是對沖以降低單方向的風險做多EURUSD:在當前價格上下200點范圍內(nèi)每隔25點布一張買單，每張買單都不設止損，獲利平倉目標25點。

　　同樣的，做多USDCHF:在當前價格上下200點每隔25點布一張買單，每張買單都不設止損，獲利平倉目標25點。

　　執(zhí)行：每日隔幾個小時檢查一下有沒有成交后獲利平倉的買單，一旦某單獲利平倉了，比如說1.2000買入，而在1.2025平倉獲利，那么就在該買單開立的價位1.2000重新再開設一張買單，換言之，隨時保證每隔25點都有一張買單。

　　如果某個價格成交的買單還沒有獲利平倉，那么在該價位不再開設買單。

　　可以想象，如果EURUSD上漲，那么就會觸發(fā)EURUSD上的一連串買單獲利平倉。同時USDCHF必然下跌，在USDCHF上將積聚一批未平倉買單，而如果EURUSD價格隨后跌回，那么USDCHF就會上漲，在USDCHF上得到一連串獲利平倉，而在EURUSD上積聚一批未平倉買單。如果價格在一個范圍內(nèi)來回拉鋸，就不斷獲利平倉并重新開設新單，再成交，再獲利平倉。

　　提出這個方法的作者MARK一開始采用20美元試驗資金，用比較高的風險暴露，獲得了4周4倍的業(yè)績，但因抗風險能力較弱，在6月初歐元的一連串下跌中爆倉了。此后，他用30美元重新開立帳戶，采用了相對保守的風險管理和投資組合，交易8個貨幣對，到目前為止獲得接近80%的收益。另外一些交易者，尤其是系統(tǒng)交易者，大規(guī)模地采用這種方法，甚至利用API自動交易，資金投入大都在1萬美元以上，收益情況也很穩(wěn)定。

　　這個操法的本質(zhì)在于交易價格拉鋸的區(qū)間，交易部位很小，1000美元的帳戶，最多每張單只能下0.1手，以保證不會因某一方向的大幅直線運動帶來大批的未平倉虧損而引起爆倉。

　　真正的網(wǎng)格交易法不是一種短線交易系統(tǒng)。拉網(wǎng)的范圍越大，價格在網(wǎng)之外運行的幾率就越小。但短線手法明顯對于網(wǎng)格的建立是有幫助的。好的短線手法可以使得在逆勢方向上被掛住的單子較少，而在順勢方向上則利用重倉位獲利。這是網(wǎng)格交易法能利用于實戰(zhàn)的必要前提。有些人綜合了波動率突破，支持阻力位，動態(tài)倉位大小，多層網(wǎng)格，跟隨止損，可以使得資金的回撤控制在非常小的范圍?？梢韵胂螅驗榫W(wǎng)格帳面虧損的擴大在一段趨勢的方向上是指數(shù)式上升的，所以既然有人能使得資金回撤很小，那么其獲利平倉的力度一定是非常驚人的。另一個方向，是JOVE提出的定期關(guān)閉網(wǎng)格法，他的方式是當網(wǎng)格獲利或虧損達到10%就全部平倉。這樣一來他可以獲得非常多次的10%利潤(因為行情80%以上的時間都在盤整)，而在另外一些情況下僅僅損失10%.他的這種方式也很值得考慮，這一方面利用了網(wǎng)格的優(yōu)勢另一方面避開了長趨勢對于網(wǎng)格的沖擊。

　　但關(guān)閉網(wǎng)格畢竟是認賠，如果有辦法對付長趨勢對于網(wǎng)格的沖擊的話，那么永久性的網(wǎng)格顯然在未來具有更大的潛力，永不認賠直到獲利平倉是網(wǎng)格操作法的核心思想。這僅僅是我個人的猜測，還很難說有可靠的理論依據(jù)?？梢赃@么設想，在一年以后，操作的區(qū)間到達了一個新的區(qū)域，在這個區(qū)域，操作的單量比起一年前可能要大1倍到2倍，這時候一年前在最遠端掛住的那些單子對于帳面虧損的影響就不那么大了。只要能始終保證獲利平倉不斷增加可用的資金，那么越靠近當前的單子份量越大，越是對帳戶具有更大的影響。

　　一個純粹機械的網(wǎng)格風險是非常大的，可以說風險和回報幾乎不成比例，也許需要準備10萬的資金來保證最后獲得1萬的收益。

　　但網(wǎng)格交易法天生具有三大優(yōu)勢：

　　優(yōu)勢1.不需要判斷時機，減低操作壓力。時機抉擇是所有技術(shù)分析的難點所在，從長遠來看，2000筆交易以上，不大可能有人依靠時機抉擇戰(zhàn)勝市場。

　　優(yōu)勢2.不害怕市場發(fā)生變化。市場的參與者，經(jīng)濟環(huán)境都會使得市場發(fā)生變化，從而使得現(xiàn)有的交易系統(tǒng)失效。

　　優(yōu)勢3.可以在網(wǎng)格中使用任何其他的分析方法。任何有效的方法都會增加網(wǎng)格的效果。因為這三大優(yōu)勢的絕對堅強性，使很多人被吸引其中。

　　看了小編的介紹后，您知道了魚網(wǎng)交易法是什么意思了嗎?認真地了解這些基本的知識，您一定會成功的!