期貨公司風(fēng)險分類有哪些

　　期貨公司風(fēng)險分類是一個頗具爭議的話題，目前業(yè)內(nèi)還沒有一個統(tǒng)一的分類標準。紛繁復(fù)雜的分類名稱不利于我們從本質(zhì)上去了解、掌握、分析和計量期貨公司面臨的風(fēng)險。下面學(xué)習(xí)啦小編來告訴大家期貨公司風(fēng)險分類有哪些。

　　我國將適時推出金融期貨，期貨公司面臨的風(fēng)險又將變得更加復(fù)雜，統(tǒng)一期貨公司的風(fēng)險分類標準變得日益重要。

　　目前國內(nèi)外對期貨公司風(fēng)險分類的標準：

　　對目前期貨公司風(fēng)險分類標準的學(xué)習(xí)，有助于我們發(fā)現(xiàn)這些分類方法的不足之處，從而幫助我們進行更好的歸納和總結(jié)，提出我國期貨公司風(fēng)險分類標準的框架。

　　期貨公司風(fēng)險分類1.風(fēng)險的本質(zhì)

　　關(guān)于風(fēng)險的定義有很多，究其本質(zhì)，就是一項資產(chǎn)或負債未來收益的波動性。從風(fēng)險的本質(zhì)上講，風(fēng)險不一定就是指未來可能發(fā)生的損失，相反，廣義的風(fēng)險還應(yīng)該包括未來不確定的收益。為了方便我們在這里探討，我們僅考慮狹義上的風(fēng)險：即多種不確定因素對盈利性造成的負面影響。抽象地講，風(fēng)險產(chǎn)生于多種不確定性，不確定性是導(dǎo)致風(fēng)險的根源。

　　期貨公司風(fēng)險分類2.國內(nèi)的分類標準

　　風(fēng)險的分類是一個頗具爭議的話題，目前業(yè)內(nèi)還沒有一個統(tǒng)一的分類標準。實際上，對于期貨公司風(fēng)險的分類方法有很多種，只是角度不同而已，上面的分類只是其中的一種方式。目前我國期貨公司一般的做法是根據(jù)開戶、交易、結(jié)算的各個環(huán)節(jié)的風(fēng)險點進行分類。如姜昌武在其《股指期貨投資攻略》一書中將期貨公司面臨的風(fēng)險概括為：管理風(fēng)險、交易結(jié)算風(fēng)險(包括穿倉風(fēng)險)、保證金安全存管風(fēng)險、客戶群體變化帶來的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、品種風(fēng)險、法律風(fēng)險等等，由于在概念上和上述分類標準幾乎重合，這里不再給出詳細的定義。

　期貨公司風(fēng)險分類3.美國通貨監(jiān)理署的分類標準

　　美國通貨監(jiān)理署頒布的《衍生性金融商品風(fēng)險管理手冊》將衍生性金融商品的風(fēng)險分為9種，分別為信用風(fēng)險、價格風(fēng)險、匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、交易風(fēng)險、法規(guī)風(fēng)險、商譽風(fēng)險和策略風(fēng)險。

　　信用風(fēng)險：指交易對手、債務(wù)方或發(fā)行人未能履行責(zé)任的可能性，且此種不履行責(zé)任的情況會對證券商的風(fēng)險額或財務(wù)狀況造成損失。信用風(fēng)險包括價格風(fēng)險和交割前風(fēng)險。

　　市場風(fēng)險：指金融資產(chǎn)價值在某段期間因市場價格不確定變動，導(dǎo)致資產(chǎn)負債表內(nèi)和表外項目可能發(fā)生虧損的風(fēng)險。包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險等。

　　流動性風(fēng)險：指由于市場深度不足或失序，以致處理或抵消所持部位時，面臨市場顯著變動的風(fēng)險;或是指無法將資產(chǎn)變現(xiàn)或取得足夠資金，以致不能履行到期責(zé)任的風(fēng)險。

　　系統(tǒng)及事件風(fēng)險：是指當(dāng)某一突發(fā)而嚴重的特殊事件或是市場共同因素發(fā)生時，導(dǎo)致整個市場大幅波動，進而造成持有部位發(fā)生重大虧損的風(fēng)險。

　　法律風(fēng)險：指未能遵循當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)，以及契約本身不具有法律效力、越權(quán)行為、條款疏漏、規(guī)范不周等致使契約無效，而造成損失的可能性。

　　作業(yè)風(fēng)險：由于內(nèi)部作業(yè)、人員及系統(tǒng)不當(dāng)或失誤，或因外部事件所造成直接或間接損失的風(fēng)險。

　　模型風(fēng)險：是指使用錯誤模型來評價或規(guī)避風(fēng)險的風(fēng)險。

　　上述期貨公司風(fēng)險分類方法雖然全面但不具有概括性，也不利于我們從總體上把握、分析、計量期貨公司面對的風(fēng)險。

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