股指期貨怎么下單
股指期貨怎么下單
期貨的下單方式都是一樣的，選擇合約，選擇買入開倉還是賣出開倉，然后選擇跟盤價(jià)還是自己指定價(jià)位掛單，再就是手?jǐn)?shù)，最后確定下單即可。下面由學(xué)習(xí)啦小編為你分享股指期貨下單的相關(guān)內(nèi)容，希望對大家有所幫助。
股指期貨如何下單
股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行計(jì)算機(jī)集中競價(jià)。交易指令也與證券一樣，有市價(jià)、限價(jià)和取消三種指令。與證券不同之處在于，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉。
交易中還需注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內(nèi)有四個(gè)合約，即當(dāng)月現(xiàn)貨月合約，后一個(gè)月的合約與隨后的兩個(gè)季度月合約。隨著每個(gè)月的交割以后，進(jìn)行一次合約的滾動推進(jìn)。比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個(gè)合約進(jìn)行交易，在十月底需要對十月合約進(jìn)行交割。
下單指投資者在每筆交易前向期貨公司下達(dá)交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數(shù)量、價(jià)格等的行為。
股指期貨是什么
股指期貨(Share Price Index Futures)，英文簡稱SPIF，全稱是股票價(jià)格指數(shù)期貨，也可稱為股價(jià)指數(shù)期貨、期指，是指以股價(jià)指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約，雙方約定在未來的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數(shù)的大小，進(jìn)行標(biāo)的指數(shù)的買賣，到期后通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來進(jìn)行交割。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
股指期貨的基本含義
股指期貨，就是以股市指數(shù)為標(biāo)的物的期貨。雙方交易的是一定期限后的股市指數(shù)價(jià)格水平，通過現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來進(jìn)行交割。[1]股票指數(shù)期貨是指以股票價(jià)格指數(shù)作為標(biāo)的物的金融期貨合約。在具體交易時(shí)，股票指數(shù)期貨合約的價(jià)值是用指數(shù)的點(diǎn)數(shù)乘以事先規(guī)定的單位金額來加以計(jì)算的，如標(biāo)準(zhǔn)·普爾指數(shù)規(guī)定每點(diǎn)代表250美元，香港恒生指數(shù)每點(diǎn)為50港元等。股票指數(shù)合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環(huán)月份，也有全年各月都進(jìn)行交易的，通常以最后交易日的收盤指數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。股票指數(shù)期貨交易的實(shí)質(zhì)是投資者將其對整個(gè)股票市場價(jià)格指數(shù)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至期貨市場的過程，其風(fēng)險(xiǎn)是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與商品期貨交易一樣都屬于期貨交易，只是股票指數(shù)期貨交易的對象是股票指數(shù)，是以股票指數(shù)的變動為標(biāo)準(zhǔn)，以現(xiàn)金結(jié)算，交易雙方都沒有現(xiàn)實(shí)的股票，買賣的只是股票指數(shù)期貨合約，而且在任何時(shí)候都可以買進(jìn)賣出。
股指期貨的相關(guān)特特性
總體而言，股指期貨包括兩方面的特性：一是股票特性，二是期貨特性。從股票特征上看，由于影響股指現(xiàn)貨與商品現(xiàn)貨的因素不一樣，兩種期貨的研究方法有很大的差異。為了分析商品期貨的走勢，投資者需要對影響商品現(xiàn)貨走勢的供求狀況進(jìn)行深入的調(diào)查。選擇好的投資平臺是非常重要的。而對股指期貨來說，投資者需要更多地關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)動態(tài)以及對股指現(xiàn)貨走勢有較大影響的權(quán)重股的走勢。從期貨特性上講，股指期貨同商品期貨的主要區(qū)別，在于到期日結(jié)算方法的不同。商品期貨合約持有到期時(shí)必須進(jìn)行實(shí)物交割，一方給付貨款，另一方交付貨物。由于股指"現(xiàn)貨"---股票指數(shù)的特殊性，世界各國推出的股指期貨均是采用現(xiàn)金交割的方式。一般的做法是以最后交易日收盤前一段時(shí)間指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格的加權(quán)作為未平倉指數(shù)期貨合約的結(jié)算價(jià)格。
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